La chapelle du palais de Frederiksborg entretient un lien particulier avec la Cour. Les Rois absolus, à l'exception de Christian VII, étaient oints dans l'église. Le rituel d'onction a remplacé le couronnement comme cérémonie d'investiture du nouveau monarque lors de l'introduction du pouvoir absolu. Christian V fut le premier roi à être oint et il fonda également la chapelle des chevaliers, où étaient accrochés les boucliers des chevaliers. Les boucliers des chevaliers de l'Ordre de l'Éléphant et Grand-Croix sont toujours accrochés dans la chapelle. Aujourd'hui, la chapelle du palais de Frederiksborg fonctionne comme une église paroissiale ordinaire et un musée.

Du château de Frederiksborg original de Frédéric II subsiste le petit château de bains. Le bâtiment a été construit en 1580 et le portail en grès richement décoré avec des colonnes ioniques cannelées aux masques de lion sur les socles et les fûts de colonnes porte encore la devise de Frédéric II : "Meine Hoffnung zu Gott allein" (Mon espoir en Dieu seul).

Comme son nom l'indique, il y avait à l'origine un sauna au rez-de-chaussée, recouvert de tôle. Il a existé jusqu'en 1794, date à laquelle il a été démonté et vendu. De plus, le bâtiment était également un belvédère équipé d'une cuisine et de plusieurs couchages. L'intérieur du sauna a été nouvellement décoré par Frédéric VII en 1858. La pièce principale du sauna est la salle à manger située au milieu du bâtiment au premier étage. Dans la salle à manger, le sculpteur A.M. Jahn a créé l'un de ses amusants plafonds en stuc avec une myriade d'animaux différents